Модуль первый: Введение в банковское дело
1.1 Что такое банк
1.1.1 Общие сведения · 1.1.2 Исторический обзор · 1.1.3 Финансовое посредничество · 1.1.4 Активы · 1.1.5 Пассивы
1.1.6 Банковские услуги
- Переводы
- Инкассо
- Аккредитивы
- Иностранная валюта
- Дорожные чеки
- Кредитные карты
- Электронный перевод средств (EFT)
- EDI
1.1.7 Трастовые услуги · 1.1.8 Прочие услуги
- Корпоративное агентство · Инвестиционные ценные бумаги · Хранение · Платёжные услуги · Сейфовое хранение · Lock Box
1.1.9 Макроэкономическое влияние банков · 1.1.10 Роль государства
- Увеличение и уменьшение денежной массы
- Лицензирование и регулирование
- Кредитор последней инстанции
1.1.11 Роль небанковских финансовых институтов · 1.1.12 Дезинтермедиация
1.2 Что такое деньги
1.2.1 Исторический обзор (Бартер · Средства обмена · Металлические деньги · Бумажные деньги · Банкноты · Роль государства)
1.2.2 Безналичные деньги (Кредит · Кредитные карты · Безналичное общество)
1.2.3 Измерение денежной массы (М1 · М2 · М3 · Прочие показатели)
1.2.4 Государственный контроль · 1.2.5 Создание денег · 1.2.6 Небанковские создатели денег · 1.2.7 Тенденции и будущее развитие
1.3 Структуры капитала банков
1.3.1 Активы (Требования к банкам · Ценные бумаги · Кредиты · Лизинговые требования · Недоходные активы)
1.3.2 Пассивы (Обязательства перед банками · Депозиты · Прямые обязательства · Условные обязательства)
1.3.3 Счета капитала (Оплаченный капитал · Нераспределённая прибыль · Капитальные облигации · Долговые обязательства)
1.4 Доходы банка — Проценты по кредитам · Доходы от лизинга · Комиссии · Прочее
1.5 Процентные ставки — Временная структура · Предпочтения ликвидности · Инфляция и ожидания
1.6 Текущая стоимость и нормы доходности
Временная стоимость денег · Наращение · Дисконтирование · Текущая стоимость · Будущая стоимость · Внутренняя норма доходности · Концепция дюрации
1.7 & 1.8 Риск и доходность · Достаточность капитала
Ликвидность · Леверидж · Рекомендации БМР
1.9 Организация типичного банка
Модуль второй: Кредит
2.1 Введение в кредит и кредитование (Кредитный анализ I)
2.1.1 Обзор кредитного процесса
- Ключевые элементы кредитного процесса
- Кредитные процедуры / Кредитный анализ и инициирование
- Процесс кредитного одобрения / Кредитный мониторинг
- Проблемные кредиты / Взыскание и реализация залога
- Кредитное администрирование / Организация и персонал
2.1.2 Качественный анализ (Внешний и внутренний анализ · Источники информации · Пять «С» кредита) 2.1.3 Финансовый анализ (Сравнительные методы · Финансовые коэффициенты · Ликвидность · Леверидж · Деятельность · Рентабельность · Денежный поток) 2.1.4 Инициирование кредита (Структурирование · Прогнозы денежных потоков · Условия · Ценообразование) 2.1.5 Кредитный меморандум (Предыстория · Менеджмент · Использование средств · Обеспечение · Финансовый анализ · Анализ чувствительности · Рекомендации) 2.1.6 Кредитное одобрение (Политика · Процедуры · Полномочия) 2.1.7 Документация · 2.1.8 Срочные кредиты · 2.1.9 Кредитный мониторинг 2.1.10 Кредитное администрирование · 2.1.11 Управление портфелем · 2.1.12 Управление рисками · 2.1.13 Организация и персонал
2.2 Структуры корпоративного капитала (Кредитный анализ II)
Основные компоненты (Акционерный капитал · Квазиакционерный капитал · Заёмный капитал · Связанные опционы) · Стоимость капитала (Стоимость долга · Стоимость акционерного капитала · WACC) · Влияние структуры капитала · Последствия левериджа · Денежный поток · Ликвидность
2.3 Использование электронных таблиц в кредитном анализе (Кредитный анализ III)
Введение в ПК и электронные таблицы · Анализ финансовой отчётности · Составление финансовой отчётности · Прогнозы · Анализ чувствительности
2.4 Оценка стоимости компаний (Кредитный анализ IV)
Альтернативные методы (Балансовая стоимость · Рыночная стоимость · DCF · Ликвидационная стоимость · Восстановительная стоимость) · Оценка методом DCF · IRR и DCF · Модель оценки капитальных активов
2.5 Проблемные кредиты (Кредитный анализ V)
2.6 Специализированное кредитование (Кредитный анализ VI)
Сельское хозяйство · Недвижимость · Проектное финансирование · Энергетика · Транспорт · Корреспондентский банкинг · Торговое финансирование · Структурированные финансирования
2.7 Прочие кредитные и рисковые вопросы (Кредитный анализ VII)
Суверенный риск · Трансграничный риск · Дневной и ночной риск · Отраслевой риск · Процентный риск · Риск контрагента · Рейтинговые агентства
Модуль третий: Операции
3.1 Межбанковские расчёты — Проверка · Клиринг · Получение/выплата стоимости · Проводка · Исключения
3.2 Сверка — Ностро/Востро · Транзитные счета · Счета главной книги
3.3 Внутренний контроль — Подтверждения сделок · Кредитные переопределения · Сверки · Доступ к системам · Претензии по датам валютирования
3.4 Управленческие информационные системы и оборудование
Мэйнфреймы, мини-ЭВМ, ПК и терминалы · Сети (ЛВС и ГВС) · Защита доступа · Прикладное ПО · Контрольные следы · Контроль «двух пар глаз» · Анализ рисков и планирование · Аварийное восстановление · Отчёты
3.5 Коммуникации — SWIFT · Телекс (T.T.) · Тест-ключ · Почта · Телекоммуникации · Курьер · Спутник
3.6 Касса и хранение — Национальная и иностранная валюта · Оборотные инструменты · Дорожные чеки · Тратты · Акцепты · Депозитные сертификаты · Ценные бумаги · Сейфовые ячейки · Lock Box · Агентские услуги
3.7 Ведение позиций — Функции дилингового зала · Активы · Пассивы · Центральный банк / Дневные / Ночные / Клиентские лимиты
3.8 & 3.9 Персонал и кадровые ресурсы · Помещения и оборудование
Модуль четвёртый: Международные операции
4.1 Входящие чистые инкассо — Инкассо через банки-корреспонденты · Тратты · Почтовые переводы · Телеграфные переводы · Платежи SWIFT · Иностранные дорожные чеки · Иностранная наличность
4.2 Входящие документарные инкассо — Аккредитивы (Предъявление · Акцептные/Узансные) · Импортные инкассо
4.3 Исходящие чистые инкассо — Инкассо через банки-корреспонденты · Экспортные инкассо · MT · TT · SWIFT · Иностранные чеки · Дорожные чеки · Иностранная наличность
4.4 Исходящие документарные инкассо — Аккредитивы · Акцепты · Экспортные переговоры · Экспортные инкассо · Торговые заключения
4.5 Банки-корреспонденты — Соглашения с банками-корреспондентами · Счета в иностранной валюте · Торговые запросы
Модуль пятый: Казначейские продукты
5.1 Введение в казначейские операции
5.2 Иностранная валюта
История рынка · Факторы, определяющие курсы валют · Спотовый рынок (Котировочные соглашения · Ставки bid-offer · Кросс-курсы) · Форвардные рынки (Скидки и премии · Котировка · Арбитраж · Покрытый процентный арбитраж) · Корпоративное управление валютными рисками (Транзакционный · Трансляционный · Экономический · Хеджирование) · Валютные свопы · Имитационные упражнения
5.3 Денежные рынки — Инструменты · Сравнение рынков · Котировочные соглашения · Имитационные упражнения
5.4 Фьючерсы и форварды
Форвардные контракты · Фьючерсные контракты (Характеристики · Преимущества/Недостатки · Сравнение) · Маржинальные требования (Начальная · Вариационная · Поддерживающая) · Процентные фьючерсы · Подразумеваемая форвардная ставка · Стоимость хранения · Конвергенция · Хеджирование краткосрочных и долгосрочных инструментов · Соглашения о форвардной процентной ставке · Форварды и фьючерсы на иностранную валюту
5.5 Процентные ставки и дюрация
Динамика процентных ставок · Кривые доходности · Расчёт форвардных процентных ставок · Ценные бумаги с фиксированной ставкой · Хеджирование на основе дюрации (Волатильность цены · Модифицированная дюрация)
5.6 Процентные свопы
Что такое процентный своп? · Применение и преимущества · Виды свопов · Купонные свопы · Денежно-рыночные свопы · Риск исполнения (Расчёт · Рынок · Максимальная потенциальная стоимость)
5.7 Финансовые опционные продукты
Терминология опционов · Покупка и продажа колл/пут · Концепции ценообразования опционов (Внутренняя стоимость · Временная стоимость · Волатильность) · Валютные опционы · Процентные опционы · Хеджирование с помощью опционов · Эквивалентные опционные позиции · Опционы, связанные с финансовыми инструментами (Облигации с варрантами · Отзывные · С правом обратной продажи · Свопционы · Конвертируемые)
5.8 Казначейские операции — Контроль лимитов · Ведение позиций · Подтверждения · Сверка · Расчёты · Учёт · Аппаратные и программные вопросы
Модуль шестой: Торговое финансирование
6.1 Введение — Роль международного банка
6.2 Механизмы торговых платежей — Открытый счёт · Консигнация · Инкассо · Коммерческие аккредитивы · Наличные против документов · Авансовый платёж
6.3 Аккредитивы — Механика · Применение · Основные документы · Ценообразование · Регулирующие нормы · Подтверждённые и авизованные аккредитивы · Предъявительские и акцептные тратты · Кредитный риск
6.4 Банковские акцепты — Механика · Применение · Ценообразование · Руководящие принципы достаточности капитала · Регулирующие нормы
6.5 Экспортное финансирование и страхование — Экспортно-импортные банки США/Японии/Кореи · ECGD · Hermes · COFACE · MIGA · OPIC
6.6 Форфейтинг
6.7 Резервные аккредитивы — Механика · Применение · Риски · Ценообразование · Руководящие принципы достаточности капитала
6.8 Прочие вопросы торгового финансирования — Товары · Встречная торговля · Поддержка бэк-офиса
Модуль седьмой: Рынки капитала
7.1 Введение
7.2 Акции
Основы (Долевые ценные бумаги · Виды акций · Финансовые последствия) · Выпуск акций (IPO · Частные размещения · Первичные и вторичные выпуски · Роль андеррайтера · Международные акции) · Оценка акций (Мультипликаторы EPS · Расчёт дивидендов · DCF · Оценка на основе активов · Оценка риска и волатильности) · Гибридные акционерные инструменты · Управление рисками · Фондовые рынки: США · Дальний Восток · Европа · Другие развивающиеся рынки
7.3 Долговые ценные бумаги
Облигации · Векселя · Облигации с плавающей ставкой · Капитальный риск · Купонное стриппирование · Бескупонные облигации · Среднесрочные ноты · Облигации с опционными компонентами · Рынки капитала для долговых инструментов (Публичные рынки · Частные размещения)
7.4 Квазиакционерные ценные бумаги — Конвертируемые облигации и ноты · Субординированные долговые обязательства · Капитальные ноты
Модуль восьмой: Вопросы управления
8.1 Общие положения
8.2 Структура капитала — Леверидж · Старший и младший акционерный капитал · Квазиакционерный капитал · Старший и младший долг · Работа с рынками капитала
8.3 Управление активами и пассивами — Составление бюджета капитала · Ликвидность и резервы · Комитет по управлению активами и пассивами · Согласование сроков погашения · Посредничество · Вопросы процентных ставок · Вопросы рынков капитала
8.4 Кредитные вопросы — Кредитная политика и процедуры · Процесс кредитного одобрения · Кредитный мониторинг и проверка · Проблемные кредиты и резервы под кредитные убытки · Управление рисками · Управление портфелем
8.5 Операции — Внутренние и международные операционные вопросы
8.6 Казначейство — Управление рисками · Внутренние и внешние лимиты и контроль
8.7 Аудит и контроль — Касса и хранение · Полномочия и одобрения · Отчётность · Контроль лимитов · Расчёты и сверка · Клиринг · Вопросы безопасности (Помещения · Персонал · Телекоммуникации · Компьютеры) · Внутренние процедуры · Внешние аудиторы
8.8 Роль совета директоров
8.9 Отношения с акционерами
8.10 Государственные регуляторные требования
8.11 Законодательные и нормативные вопросы
8.12 Отношения с другими банками
8.13 Вопросы конкуренции